Berza nedeonicki short

[Umri_muski]

Ako je dozvoljeno kladiti se sa bankom u short padanje vrednosti deonica, jel dozvoljeno da se sa bankom kladis u short rast deonica...?

Mozes ti kupiti te deonice pa pare idu tebi kad ih kasnije prodas, ali da li moze kladjenje u pozitivan short derivativ?

Ili mora da se od banke trazi da napravi takav berzantski bankarski proizvod?

 

[igita]

Mozda si mislio na call opcije?

 

[igita]

Ako je dozvoljeno kladiti se sa bankom u short padanje vrednosti deonica, jel dozvoljeno da se sa bankom kladis u short rast deonica...?

Mozes ti kupiti te deonice pa pare idu tebi kad ih kasnije prodas, ali da li moze kladjenje u pozitivan short derivativ?

Ili mora da se od banke trazi da napravi takav berzantski bankarski proizvod?

Pozitivan short derivative kao druga strana u short selling transakciji? Ako se kladis u rast akcija, Ili druge fin. imovine cesto se koriste call opcije. Takodje i kao writer put opcije zauzimas drugu stranu od kupca put opcije, gde zaradjujes premiju ako se ne izvrsi izvrsna cena opcije, Tj. ako ne padne vrednost deonice do izvrsna cene opcije. Kao writer put opcije mozes I da podesis da kupis deonice po nizoj predeterminisanoj ceni.

 

[Umri_muski]

Jedino nisam shvatio ili siguran da li jedna od strana u call i put derivatiranju mora da ima akcije o kojima se radi...
Jer u nekim tekstovima se pominje da jedan od njih ima te akcije....ne opcije, nego bas akcije..

Ako ne postoji obaveza u smislu ECC da jedan od ucesnika, writer ili kupac poseduju te neke akcije za koje je vezan derivativ, onda je to cista kladionica uz mnogo vise opcija , tj moguce je uvezati vise derivativa da jedan pokriva negativan ishod drugog derivativ ugovora..
Smanjuje se rizik, ali i zarada, ali bitan je rizik za one koji trenutno vladaju tim trzistem..

 

[igita]

Jedino nisam shvatio ili siguran da li jedna od strana u call i put derivatiranju mora da ima akcije o kojima se radi...
Jer u nekim tekstovima se pominje da jedan od njih ima te akcije....ne opcije, nego bas akcije..

Ako ne postoji obaveza u smislu ECC da jedan od ucesnika, writer ili kupac poseduju te neke akcije za koje je vezan derivativ, onda je to cista kladionica uz mnogo vise opcija , tj moguce je uvezati vise derivativa da jedan pokriva negativan ishod drugog derivativ ugovora..
Smanjuje se rizik, ali i zarada, ali bitan je rizik za one koji trenutno vladaju tim trzistem..

Moze i ne mora. Kupac put opcije ne mora uopste imati akcije, a writer se obavezuje da ce kupiti akcije samo Ako se opcije izvrse iliti Ako padne vrednost ispod izvrsne cene I to kupujuci po izvrsnoj ceni I prodajuci po nizoj. Writer moze i kupiti put opcije, pa ce njegov gubitak biti razlika u premijama. Pokrivene call I put opcije su strategije kojima se ucesnici stite od rizika. Recimo, put writer moze imati short pozicije u portfoliju, Ili Npr. call writer long pozicije itd. Biti writer call opcije bez pokrica je veliki rizik.

 

[igita]

Treba istaci da je short selling dosta rizicniji od kupovanja put opcije.

 

[Umri_muski]

Pa ispada da pri realizaciji derivativa mora da se izvrsi akcijama, a npr meni da sam futurolog, tj da predvidjam akcije koje iznenadjuju , odgovara instrument koji daje za ulozeno vecu dobit nego kupovanje same akcije....
E sad kockanje obicno daje vecu dobit...tj cena opcije mora biti dosta niza nego gomilanje akcije...narocito kad to nije uocljivo....tj kad writer misli da nije veliki rizik....
Tako da osim veceg trzista...tj ako ima 1 mil akcija, ti mozes kupiti opcija za 10 mil akcija, ako ne gresim...ima razlike i u kolicini ulozenog novca umesto u akciju vec u opcije.....

Ne znam sta se desava ako nema dovoljno akcija na trzistu za realizaciju , ili ako opcija obuhvata znacajan procenat akcija koje su u prometu, jer onda onaj ko izvrsava zavrsni udarac, mora da racuna i na privremeni skok cene akcija....

 

[igita]

Efekat poluge Ili leveridza, da sa manje sredstava kupis isti broj akcija nego sto bi normalno. Mac sa dve ostrice. Kvadrilioni derivata I ogromnog duga I leveridza na trzistima I u ekonomijama potencijalna bomba. To ce samo ubrzati greska centralnih banaka u Mon. politici I recesija se pretvara u deflatorni krah zahvaljujuci leveridzu. Ipak, prvo eksplozivan rast indeksa u sledecih par meseci.